Khóa Phân Tích Định Lượng ứng dụng trong đầu tư Chứng Khoán - Quantitative Trading

Ví dụ thực tế về Phân tích Định lượng – Quantitative Analysis. "Nhận định TTCK Việt Nam trong thời gian trước CONVID & Sau CONVID dưới góc độ phân tích dữ liệu""

Ví dụ thực tế về Phân tích Định lượng – Quantitative Analysis. Phân tích số liệu chứng khoán trên AI Cafe Tool & Notebooks.

Định nghĩa và các khái niệm chính. Thế nào là phân tích định lượng – Quantitative Analysis và Quant Trading, Auto- Trading & & Xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán.

So sánh hai hình thức nghiên cứu và giao dịch chứng khoán “Thông thường - Technical Analysis” và “Quantitative Analysis”, các ưu khuyết điểm.

Giới thiệu một số hệ thống nghiên cứu & giao dịch (Software - Application) chứng khoán tự động trên thế giới và Việt Nam.

Giới thiệu một số Quỹ đầu tư – Hedge Fund ” Quantitative Trading fund  và  các nhà giao dịch định lượng (Traders) nổi tiếng trên thế giới. Bài học rút ra cho chúng ta. 

Biến ngẫu nhiên (Random Variable) là gì ? Mối liên hệ của biến ngẫu nhiên với giá cổ phiếu.

Định nghĩa Lợi nhuận (Return) là gì ? Tại sao chúng ta lại quan tâm đến nghiên cứu lợi Lợi nhuận của cổ phiếu ? Tầm Quan trọng của việc nghiên cứu Lợi Nhuận đối với nhà giao dịch định lượng.

Các khái niệm cơ bản: Lợi nhuận đơn giản - Simple Return, Lợi Nhuận gộp - Gross Return, Lợi nhuận Đơn giản khi trả cổ tức, Lợi Nhuận nhiều kỳ - Multi-Period Returns, Lợi Nhuận Danh Mục Đầu Tư - Portfolio Returns, Logarithm của lợi nhuận - Log Returns

Ví Dụ thực tế tính Lợi Nhuận trên Excel & Notebook, AI Cafe Tools cho các mã cổ phiếu VN

Phân Tích Mức độ phân bố của Lợi nhuận – Return Distribution

Cách thiết lập & Phân tích. Tại sao cần tính toán và phân tích mức độ phân bố của Lợi nhuận ?

Các khái niệm cơ bản về phân bố của Lơi nhuận: Histogram, Distribution &Normal Distribution, Auto-Correlation, Tính chu kỳ - Seasonality & dự báo lợi nhuận

Bài Tập tính toán & Phân tích "Mức độ phân bố lợi nhuận" trên Excel & Google Colab, AI Cafe Tool

Giới thiệu về mức độ biến động của cổ phiếu (Volatility) ? Các tính mức độ biến động (Volatility) của cổ phiếu

Các khái niệm cơ bản: Hiệu ứng Tăng Trưởng – Compounding effect, Tỷ lệ Tăng Trưởng Hàng Năm - Compound Annual, Growth Rate (CAGR), Độ trễ của Mức độ Biến động - Volatility Drag, Định nghĩa Mức độ Biến động là gì & Cách tính – Volatility

Mức độ biến động trên số liệu thực tế. So sánh dự báo mức độ biến động và dự báo lợi nhuận. 

Bài Tập tính toán & Phân tích mức độ biến động trên Excel & Google Colab, AI Cafe Tool

Rủi ro là gì và mối liên hệ với Mức độ biến động (Volatility).Tại sao quản lý rủi ro là cần thiết và phải nghiên cứu ? Tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong giao dịch chứng khoán.

Mối liên hệ giữa Phân bổ nguồn vốn (Position Sizing), Mức Độ Biến Động(Volatiiity) với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR)

Ví́ dụ tính toán trên Excel. Phân tích sự thay đổi của  lợi nhuận gộp theo góc độ sử dụng đòn bẩy (Margin).

Volatility Targeting là gì ? Tại sao nên dùng Volatility Targeting

Sử dụng Volailtity Targeting trong thực tế như thế nào ?

Bài Tập thực hành tính toán & Phân tích " Volatility Targeting" trên Excel & AI Cafe tool, Google Colab

Thế nào là chiến lược giao dịch chứng khoán. Tại sao cần phải có chiến lược giao dịch chứng khoán, Tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán,

Chiến lược giao dịch chứng khoán theo cách Quant Analysis  và sự khác biệt với "Charting Analysis". Các lợi thế của phương pháp Định lượng.

Ví dụ xây dựng chiến lược giao dịch theo phân tích kỹ thuật(Charting – Technical Analysis)

Chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán theo phân tích định lượng – Quantitative Analysis/ trading  là như thế nào ? Chúng ta bắt đầu từ đâu ?

Cách "kiếm tiền" trên thị trường qua Trading (Khó và Dễ ?) 

Làm quen với "Bản đồ Tìm kiếm (Navigation Map)" để tìm kiếm các chiến lược giao dịch phổ biến hiện nay cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ

Xem xét  một số thuật ngữ & khái niệm cơ bản Định lượng Tài chính: Cách sử dụng các chỉ số: Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Drawdown … để, phân tích & xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán.

Chiến lược RISK PREMIUM là gì ?

Một Số nguồn (Resources) tìm kiếm ý tưởng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán trên Internet. Ví dụ một số chiến lược giao dịch chứng khoán điển hình theo phân tích Định lượng - Quant  Analysis. 

Ví dụ Xây dựng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán thông qua sử dụng AI Cafe Tool. Quy trình (Workflow)  phân tích & lựa chọn 03 cổ phiểu FPT, VCB, BID.

Ví dụ Xây dựng chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán (Sử dụng Python Notebooks (Đây là phần nâng cao) 

Giới thiệu về cách sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo & Mô hình ngôn ngữ lớn (Generative AI & LLM) để hiểu và phân tích và xây dựng các chiến giao dịch chứng khoán.

ChatGPT là gì ? Chúng ta, các nhà nghiên cứu và giao dịch định lượng có thể sử dụng ChatGPT ở đâu?

Các cách AI (OpenAI - chatGPT) có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu, mô phỏng và tối ưu hóa chiến lược

Ví dụ thực tế 01: Tóm tắt các chiến lược giao dịch chứng khoán (Risk Premium, Momentum, Mean Reversion …)

Ví dụ thực tế 02: Hiểu biết hiểu kỹ hơn về các ý tưởng chiến lược giao dịch đã được công bố qua sách hay các tạp chí phân tích tài chính

Ví dụ thực tế 03: Xây dựng chiến lược giao dịch với sụ giúp đỡ của chatGPT

Ví dụ thực tế 04: Tìm kiếm các ý tưởng và xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán

Bài tập thử nghiệm Xây dựng chiến lược giao dịch đơn giản bằng ChatGPT và so sánh với cách xây dựng chiến lược qua AI Cafe Tool

Thế nào là xây dựng danh mụch đầu tư(giỏ đầu tư). Mục đích xây dựng danh mục đầu tư (giỏ đầu tư) là gì ? 

Backtesting – Mô phỏng là gì ? Tại Sao ?

Mô phỏng Monter Carlo là gì ? Sử dụng Mô phỏng Monte Carlo cho quản trị rủi ro và xây dựng danh  mục đầu tư

Một số cách xây dựng Porfolio phổ biến & cách làm & các ưu điểm và nhược điểm

Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp chia đều vốn - Equal Weight. 

Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp " Volatility Targeting". Tại sao là " Volatility Targeting" ?. Quy Trình xây dựng giỏ đầu tư

Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp "Đóng góp rủi ro bình đẳng"-  ERC  (Equal Risk Contribution). 

Xây dựng giỏ đầu tư theo phương pháp "Tối ưu hóa lợi nhuận cho giỏ đầu tư" - MVO  (Mean Variance Optimizarion). 

Bài Tập thực hành xây dựng chiến lược đầu trên AI Café tool, phân tích các tham số chính

Lựa chọn “Game dễ dàng nhất”. Chúng ta bắt đầu xây dựng chiến lược giao dịch chứng khoán & giỏ đầu như thế nào ?

Chiến lược giao dịch/đầu tư RISK PREMIUM là gì ? Tại sao bắt đầu từ đây ?

Quy trình lựa chọn các mã cổ phiếu theo RISK PREMIUM

Thực hành phân tích  chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán và xây dựng giỏ đầu tư thông qua sử dụng AI Cafe Tool. Quy trình (Workflow)  phân tích hiệu suất  10 cổ phiểu : 'BID','FPT', 'VCB','NVL','STB',’ ‘VNM','VIC','VHM','MSN','VJC'

Thực hành phân tích  chiến lược giao dịch/đầu tư chứng khoán và xây dựng giỏ đầu tư thông qua sử dụng AI Cafe Tool. Quy trình (Workflow)  phân tích hiệu suất  10 cổ phiểu trong danh sách VN30.

Bài Tập xây dựng chiến lược đầu tư cho  mã cổ phiếu trong danh sách VN30 (Sử dụng Notebook)

Triển khai giao dịch chứng khoán trong thực tế thông qua sử dụng AI Café tool. Những điều cần chú ý.

Bài tập kiểm tra cuối khóa học.

Tóm tắt các ý chính trong các bài giảng đã đi qua. Các Kết quả chính của khóa học & Các bước tiếp theo

Thảo luận các câu hỏi liên quan đến Quant Analysis & Trading

Cách thức Ai Cafe hỗ trợ Nội Dung khóa học

Ai Cafe hỗ trợ các câu hỏi & bài tập qua Chat

Ai.Cafe Triển khai dịch vụ giao dịch tự động như sau

Risk Parity: cho FPT, VCB, BID ...

Intraday Momentum (Phái Sinh VN30F1M)

Momentum VN30

Crypto - Currency

Tại sao chúng ta quan tâm đến hoạt động của các công ty trong khối tự doanh chứng khoán. 

Tìm kiếm số liệu và phương pháp tiếp cận và nghiên cứu. Các câu hỏi cần trả lời

Thực hành: Notebook Nghiên cứu.

Chúng ta học được gì qua bài phân tích này. Liệu chúng ta có thể xây dựng chiến lược giao dich qua nghiên cứu này.

Trao đổi thảo luận

Phân tích chiến lược Momentum Strategy (VN30)

Phân tích chiến lược đầu tư Crypto Currency: Bitcoin và Ethereum (BTC/USD & ETH/USD)

Thảo luận sau buổi học

Tìm hiểu về ETF là gì & cơ chế hoạt động của quỹ ETF

Phân tích hiệu suất của quỹ ETF VFMVN DIAMOND. Dragon Capital 

Thực hành: Notebook Nghiên cứu

Thảo luận các câu hỏi liên quan đến Khóa học

Tìm hiểu về CPPI  là gì & cơ chế hoạt động của quỹ CPPI

Phân tích chiến lược CPPI cho danh mục đầu tư trong danh sách cổ phiếu VN30

Thực hành: Notebook Nghiên cứu

Thảo luận các câu hỏi liên quan đến Khóa học

Khi bạn đăng ký tham gia chương trình học, bạn sẽ được bảo lưu khóa học nếu chưa có thời gian học

Giảng viên, các trợ giảng sẽ hỗ trợ sau giờ học. Các khóa sẽ có cộng đồng trên Facebook và Zalo để hỗ trợ lẫn nhau.

Mỗi buổi học online sẽ được record lại và gửi lại cho học viên theo quy định của lớp

Khóa học dành cho mọi trình độ, dạy từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, dù ở trình độ nào khóa học yêu cầu nỗ lực và kiên trì nhất định của học viên. Hãy chắc chắn bạn có đủ tinh thần để theo khóa học nhé!